Engulfing Pattern Trading System

MetaTrader 4 - Exemples Prix Action. Automatisation de la stratégie Engulfing Trading Trading Introduction Tous les commerçants de Forex rencontrent l'Action Prix à un moment donné. Il ne s'agit pas d'une simple technique d'analyse cartographique, mais de l'ensemble du système permettant de définir la direction du mouvement futur des prix. Dans cet article, nous allons analyser le modèle Engulfing et créer un Expert Advisor qui suivra ce modèle et prendre des décisions commerciales pertinentes basées sur elle. Nous avons précédemment examiné la négociation automatisée avec des modèles d'action de prix, à savoir la négociation Inside Bar, dans l'article Price Action. Automatisation de la stratégie de négociation Bar intérieur. Règles du modèle Engulfing Le modèle Engulfing est quand le corps et les ombres d'une barre engulent complètement le corps et les ombres de la barre précédente. Il existe deux types de modèles disponibles: BUOVB Barre verticale haussière BEOVB Barre verticale verticale. Figue. 1. Types de motifs indiqués sur le tableau BUOVB. Le graphique montre que le haut de la barre extérieure est au-dessus de la hauteur de la barre précédente, et que le bas de la barre extérieure est inférieur au bas de la barre précédente. BEOVB. Ce schéma peut également être facilement identifié sur le graphique. Le haut de la barre extérieure est au-dessus de la hauteur de la barre précédente, et le bas de la barre extérieure est inférieur au bas de la barre précédente. Leurs différences sont que chaque modèle donne une compréhension claire des orientations possibles du marché. Figue. 2. Structure du motif Règles du modèle Engulfing: Il est nécessaire d'opérer avec ce modèle sur des durées plus élevées: H4, D1. Pour une entrée plus raffinée, des éléments supplémentaires d'analyse graphique doivent être appliqués, tels que les lignes de tendance, les niveaux de résistance de soutien, les niveaux de Fibonacci, les autres modèles d'action de prix, etc. Utilisez les commandes en attente pour éviter les entrées prématurées ou fausses sur le marché. Les modèles répétés dans le commerce plat ne devrait pas être utilisé comme un signal pour entrer sur le marché. Établir des points d'entrée pour BUOVB, placer des ordres stop Fig. 3. Paramétrage Arrêt d'achat et ordres d'arrêt Nous analyserons les règles d'entrée et arrêterons le placement des commandes pour BUOVB (barrière verticale haussière) en utilisant l'exemple ci-dessus: Nous mettons Stop d'achat en attente à un prix légèrement supérieur au prix élevé (par quelques points, Pour confirmation) de la barre extérieure. Stop Niveau de perte est fixé en dessous du prix bas de la barre extérieure. Et Take Profit level est réglé avant qu'il n'atteigne le niveau de résistance suivant. Établissement des points d'entrée pour BEOVB, Placer les ordres stop Fig. 4. Paramétrage des ordres stop et stop Nous examinons les règles d'entrée et de placement des ordres stop pour BEOVB (barres verticales baissières) de l'exemple ci-dessus: Nous plaçons l'ordre Sell Stop en attente à un prix inférieur au prix Low (par quelques points , Pour confirmation) d'une barre extérieure. Le niveau Stop Loss est fixé au-dessus du prix élevé de la barre extérieure. Le niveau Take Profit est défini avant qu'il n'atteigne le niveau de support suivant. Création d'un conseiller expert pour la négociation du modèle Engulfing Nous avons examiné le modèle Engulfing, nous avons appris à entrer sur le marché en toute sécurité et avons également déterminé les niveaux d'ordres stop pour limiter les pertes ou pour bloquer les profits. Ensuite, nous essayerons de mettre en œuvre les algorithmes d'un Expert Advisor et d'automatiser le modèle de trading Engulfing. Nous ouvrons MetaEditor à partir du terminal MetaTrader 4 et créons un nouveau Expert Advisor (nous n'entrerons pas dans les détails sur la création de conseillers experts, car il ya suffisamment d'informations disponibles sur le site). Au stade de la création, nous laissons tous les paramètres en blanc. Vous pouvez les nommer comme vous le souhaitez. Finalement, vous devriez obtenir les résultats suivants: Conversion du modèle en Algorithme MQL4 Après avoir créé un Expert Advisor, nous devons définir le modèle Engulfing après la fermeture d'une bougie. Pour cela, nous introduisons de nouvelles variables et leur attribuons des valeurs. Voir le code ci-dessous: Nous trouvons les deux types du modèle Engulfing: De la même façon, nous trouvons un modèle haussier: Nous créons des variables personnalisables: ordres d'arrêt, glissement, temps d'expiration de l'ordre, numéro magique EA, lot de négociation. La perte d'arrêt peut être omise, car elle sera réglée selon les règles de motif. Nous introduisons des variables locales pour convertir des variables en une forme normale. En outre, nous tenons à l'esprit que les ordres stop sont fixés à une certaine distance des valeurs des prix des barres. Pour cela, nous ajoutons la variable d'intervalle responsable de l'intervalle entre les prix HighLow des barres et les niveaux d'ordre d'arrêt, ainsi que les niveaux de commande en attente. Nous entrons la variable timeBUOVBBEOVB pour empêcher la réouverture de l'ordre sur ce motif. Nous entrons dans la variable bar1size pour vérifier si la barre extérieure est assez grande. Ainsi, nous pouvons supposer que le marché actuel n'est pas plat. En conséquence, nous obtenons le code suivant: Définition des niveaux d'ordre d'arrêt Nous avons rempli toutes les conditions et avons trouvé des modèles de haute qualité. Maintenant, il est nécessaire de définir les niveaux d'ordre d'arrêt, les prix de commande en attente, ainsi que la date d'expiration des commandes pour chaque modèle. Permet d'ajouter le code suivant au corps de la fonction OnTick (): Correction des erreurs d'exécution Si vous avez déjà participé au développement d'Expert Advisors, vous savez probablement que des erreurs se produisent souvent lors de la fermeture et de la configuration des commandes, y compris le temps d'attente,.Pour éliminer ces erreurs, nous devrions écrire une fonction distincte avec un petit gestionnaire intégré d'erreurs de base. Par conséquent, nous obtenons le code suivant: Maintenant, nous allons effectuer la compilation et vérifier les messages d'erreur dans le journal. Test du conseiller expert Il est temps de tester notre conseiller expert. Permet de lancer le testeur de stratégie et de définir les paramètres d'entrée. Figue. 5. Paramètres d'entrée pour les tests Choisissez une paire de devises pour les tests. J'ai choisi EURAUD. Assurez-vous de définir chaque mode tick et de définir que le test doit être effectué sur les données d'historique. J'ai sélectionné l'année entière de 2014. Fixer le délai D1. Lancez le test. Une fois le test terminé, vérifiez le journal. Comme nous pouvons le voir, aucune erreur d'exécution n'a eu lieu dans le processus. Figue. 6. Configuration des conditions d'essai Ci-dessous se trouve le journal d'essai EA: Fig. 7. Expert Advisor test journal Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs et d'optimiser l'EA. Optimisation J'ai sélectionné les paramètres suivants pour l'optimisation: Fig. 8. Paramètres d'optimisation Fig. 9. Paramètres d'optimisation Ainsi, grâce à l'optimisation et au test, nous avons maintenant le robot prêt à l'emploi. Résultats d'optimisation et de test Après l'optimisation des paires de devises les plus populaires, nous obtenons les résultats suivants: Fig. 10. Résultats des essais Fig. 11. Tableau des résultats des tests Conclusion Dans cet article, nous avons créé un Expert Advisor commercialisant le modèle Engulfing. Nous nous sommes assurés que les modèles d'action de prix peuvent fonctionner même sans filtres d'entrée de marché supplémentaires. Aucune astuces (comme la martingale ou la moyenne) n'ont été utilisées. Le retrait a été minimisé par le réglage correct des ordres stop. Aucun indicateur technique n'a été utilisé. L'évaluation environnementale reposait uniquement sur la lecture d'un graphique simple. Merci pour la lecture, et j'espère que vous trouverez cet article utile. Le système d'entrée Engulfing Cette installation Engulfing produit une stratégie commerciale simple mais très fiable. Avec notre Pin Bar Entry. Il forme le cœur de notre négociation dans la salle Live. Le motif de bougie Engulfing est un modèle à deux barres qui est assez facile à repérer visuellement. Le terme Engulfing se réfère à un corps bougies enveloppant ou couvrant la portée du corps des bougies précédentes, comme ainsi: Le ci-dessus est un exemple d'un engouement Bearish Engagement. La première bougie a une ouverture supérieure à sa fermeture. La seconde bougie inverse cette impulsion et se ferme sous son ouverture. Fondamentalement, le corps des deux bougies complètement engouffre ou couvre la portée du corps des premières bougies. Une configuration Bullish Engulfing est juste l'inverse: une bougie (baissière) noire est suivie d'une bougie creuse (haussière). Pour qu'une configuration Engulfing soit valide, les deux bougies doivent avoir des mèches courtes. Précisément, nous exigeons que la longueur totale des mèches ne soit pas supérieure à 33 de la longueur totale des bougies. En d'autres termes, la majorité de la bougie doit être corps. Les mèches longues représentent l'indécision plutôt que la direction soutenue. (Certains commerçants préfèrent utiliser une définition plus stricte des mèches n'étant pas plus de 25 ou même 20 de la longueur de bougie entière.) Deuxièmement, nous donnons une certaine indemnité sur la façon dont le premier corps de bougies est couvert. Nous acceptons une configuration si au moins 90 des premières bougies sont couvertes par le corps des deux bougies. Regardons un exemple de ceci en action sur le graphique journalier AUDUSD: (Faites défiler le graphique avec votre souris pour afficher une version agrandie.) Une configuration Bearish Engulfing est apparue sur le graphique AUDUSD Daily (mis en évidence en bleu) après que le prix a été Tendance vers le bas pour les dernières 6-7 bougies. Notez également que le sommet de la configuration Engulfing aligné bien avec le précédent support cassé, maintenant testé comme résistance (marquée par une ligne rouge en pointillés). Lier cette configuration avec l'action de prix vous donne en tant que trader plus de confirmation et de confiance. L'entrée serait l'ouverture de la bougie suivante et la stop-loss au-dessus de la hauteur de la deuxième bougie dans la configuration. Au minimum, viser un ratio de risque 1: 1. Dans ce cas, la première cible potentielle de profit a été touchée rapidement et proprement. Les conditions d'une configuration Engulfing sont assez strictes et les configurations valides prennent du temps à apparaître. La tentation est de descendre à des périodes inférieures pour les trouver. Cependant, dans notre expérience, leur précision est particulièrement puissante sur les cartes horaires et au-dessus. En fait, nous les négocions régulièrement sur des graphiques 4 heures et quotidiennes pour nos signaux à plus long terme. L'avantage avec des délais plus élevés est que les spreads importent moins à cause des objectifs de profit plus élevés, cela vous permet de surveiller plus de paires que vous ne pouvez généralement pas considérer. 1. Une configuration Engulfing est une configuration à deux bougies par lequel chaque bougie a de mèches courtes et le corps des secondes bougies couvre la portée du corps des premières bougies. 2. La configuration est facile à repérer visuellement et peut être échangé dans l'isolement ou lié avec l'action des prix environnants. 3. Des délais plus longs, tels que le graphique quotidien, produisent plus de précision. Risque Disclaimer: DailyForex ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les évaluations des courtiers Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de DailyForex ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté pour tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Nous travaillons dur pour vous offrir des informations précieuses sur tous les courtiers que nous examinons. Afin de vous fournir ce service gratuit, nous recevons des frais de publicité des courtiers, y compris certains de ceux énumérés dans notre classement et sur cette page. Bien que nous fassions tout notre possible pour que toutes nos données soient à jour, nous vous encourageons à vérifier directement nos informations auprès du courtier. Risque Disclaimer: DailyForex ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la dépendance sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les évaluations des courtiers Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de DailyForex ou de ses employés. La négociation de devises sur la marge implique un risque élevé, et n'est pas adapté pour tous les investisseurs. En tant que produit à effet de levier, les pertes peuvent dépasser les dépôts initiaux et les capitaux sont à risque. Avant de décider de négocier Forex ou tout autre instrument financier, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Nous travaillons dur pour vous offrir des informations précieuses sur tous les courtiers que nous examinons. Afin de vous fournir ce service gratuit, nous recevons des frais de publicité des courtiers, y compris certains de ceux énumérés dans notre classement et sur cette page. Alors que nous faisons tout notre possible pour s'assurer que toutes nos données sont à jour, nous vous encourageons à vérifier nos informations avec le courtier directement. High Probability Forex Engulfing Bougie Stratégie de négociation La stratégie engulfing bougie trading est l'un de mes favoris. It8217s facile à repérer et fournit un moyen d'entrer dans une tendance. Beaucoup de commerçants utilisent la bougie englouti pour signaler la fin d'une tendance, mais ici nous allons l'utiliser pour entrer dans une tendance à un moment opportun. Utiliser la tendance et la bougie engloutie comme un déclencheur commercial fournir une combinaison puissante. Les cartes de bâton de bougie sont devenues une agrafe pour la plupart des commerçants, et presque chaque plate-forme de négociation offre ce modèle de graphique très visuel. Que ce soit mieux que les autres formes graphiques que je laisse à vous. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des bâtons de bougie pour échanger la stratégie, les diagrammes OHLC fonctionnent également. J'utilise cette stratégie pour le day trading, même si elle peut être appliquée à d'autres délais aussi bien, et à divers marchés tels que le marché boursier. Bougies Forex Engulfing Il ya deux types de bougies engloutir, une bougie engouffrant bullish et une bougie engouffrant baissier. Une bougie engouffrante haussière se produit lorsque la partie 8220fat8221 d'une bougie Up enveloppe complètement une bougie précédente. La partie grasse de la bougie marque la distance entre l'ouverture et la fermeture de cette barre, tandis que les 8220wicks8221 marquent le haut et le bas. Bien qu'il n'y ait aucune exigence de taille spécifique, typiquement les deux barres dans le modèle devraient être substantielles, avec la barre en haut montrant un fort changement à court terme dans l'élan. La figure 1 montre un exemple d'un modèle englobant haussier dans le AUDUSD. Sur mes cartes, les bougies sont vertes, la fermeture est plus haute que l'ouverture. Les bougies vers le bas sont rouges, la fermeture de la bougie est plus basse que l'ouverture de la bougie. Analyse de tendance AUDUSD Une bougie engouffrante baissière se produit lorsque la partie 8220fat8221 d'une bougie Down enveloppe complètement une bougie Up avant . La figure 2 montre un exemple d'un modèle engorgnant baissier dans l'EURUSD. Si vous regardez en arrière à la figure 1, vous remarquerez que juste avant le modèle de bougie engouffrant haussier, il y avait un patron engloutissement baissier ainsi. Bougies engloutissantes se produisent assez souvent, c'est pourquoi nous avons besoin d'une sorte de filtre d'autres pour les échanger. J'opte à utiliser la tendance. Forex Engulfing bougies Trading Stratégie Bougies engloutir se produisent souvent. Bien que son apparence signifie un changement brusque à court terme dans la direction, beaucoup de ces modèles ne sont pas préoccupants. Dans une tendance il ya des vagues d'impulsion et des ondes correctives. Idéalement, nous voulons entrer sur les ondes correctives, ou pullbacks, puis l'impulsion pour un profit. La bougie engloutie nous fournit un signal qu'un retrait est terminé, et la tendance est sur le point de reprendre. Dans le cas d'une tendance haussière, le patron engouffrant haussier signale que la vente qui se produit sur un pullback est plus, et l'achat est de reprendre. La tendance doesn8217t toujours reprendre tout de suite, nous pouvons simplement obtenir une petite poussée dans la direction des tendances avant le retrait reprend. Perdre des métiers se produisent, et c'est OK, comme tous les métiers perdants peuvent être évités. Traders expérimentés peuvent gérer activement les métiers lorsque cela se produit, faire un petit profit ou de petites pertes. Alternativement, laissez simplement le prix frappé votre arrêt ou la cible (discuté brièvement) et laissez les chances du métier, et ayant un plus grand profit potentiel que le risque, le travail en votre faveur. Figure 3. Bulling engloutir la bougie Stratégie de négociation en tendance haussière Pour une bougie engloutie haussière dans une tendance haussière, la stop-loss est placé juste en dessous du bas de la bougie englouti. Dans le cas d'une tendance baissière, le patron engorgant baissier signale l'achat qui se produit sur un retrait est plus, et la vente est reprise. Figure 4. Bullish Engulfing Trading Stratégie de bougie dans la tendance à la baisse Pour une bougie engloutissement baissier dans une tendance baissière. Le stop-loss est placé juste au-dessus du haut de la bougie englouissante. Bougies engloutir sont tout simplement une technique d'entrée, et donc don8217t fournir une cible de profit. Les objectifs de profit peuvent être établis à l'aide des extensions Fibonacci. Appliquer l'outil d'extension Fibonacci à l'onde impulsionnelle et au retrait pour obtenir une indication de l'endroit où le prix ira à la prochaine vague d'impulsion. Sinon, utilisez un ratio de récompense à risque de 1,6: 1 ou 2: 1. Par exemple, si vous risquez est de 10 pips, votre objectif de profit est de 16 ou 20 pips respectivement. Pour aider à filtrer les signaux commerciaux que vous prenez et à isoler la tendance, vous souhaitez utiliser d'autres indicateurs, tels que les courbes de tendance ou une moyenne mobile. Forex Engulfing Bougie stratégie de négociation Point d'entrée La méthode traditionnelle est de laisser bougies complètes avant d'entrer. Cela signifie qu'une fois la bougie engloutie et une nouvelle commence nous entrons dans le commerce. Pourtant, les barres de prix sont arbitraires. Il n'y a aucune pertinence à la fin d'une bougie de 1, 5 ou 15 minutes. Par conséquent, nous sommes à la recherche de ces signaux en temps réel, et dès que nous voyons un modèle engulfing avec la bonne configuration nous le commerce, sans laisser la barre complète. Dans le marché boursier le quotidien ouvert et fermé aren8217t arbitraire, ils sont mis et ont un impact. Par conséquent, les opérateurs boursiers peuvent choisir de laisser les barres quotidiennes complètes. Barres chronométrées à barres intra-jour sont encore arbitraires. La figure 5 montre comment cela fonctionne dans une tendance baissière. Figure 5. Forex Engulfing Trading Stratégie Trading Point Il ya un certain nombre de raisons pour ce faire. Principalement, une barre de prix chronométrée est arbitraire (s'il ya des questions à ce sujet, je vais y répondre dans la section commentaires). En outre, il contribue à réduire les risques. Bougies engloutissantes montrent un puissant changement de direction. Si nous attendons un bar pour le terminer, il se peut qu'il ait déjà fonctionné de manière significative, ce qui signifie que notre arrêt est plus grand et que notre potentiel de profit est réduit. Enfin, nous négocions avec la tendance, donc la probabilité est déjà de notre côté. Obtenir avant un bar ferme doesn8217t changer nos chances de succès. Il est possible que lorsque nous regardons en arrière à nos métiers, un modèle engulfing mai ne pas être présents. En entrant tôt, nous permettons la possibilité qu'au moment où la barre se ferme, ce n'est plus un modèle traditionnel. Pourtant, en temps réel, il a montré le changement d'élan que nous recherchions, et c'est tout ce qui compte. Le signal d'engloutissement ne doit pas nécessairement venir d'une barre non plus. Supposons que nous avons une tendance baissière, et un pullback se déplaçant plus haut. Ensuite, une barre de descente (rouge) vient, mais il n'est pas tout à fait une bougie englouti. Quelques secondes après une autre baisse (rouge) commence à prendre les bas des bougies avant (vert). Pour moi, c'est encore une entrée valide. Même si c'était sur un certain nombre de bougies, il montre toujours la direction du changement. Encore une fois, les commerçants ont besoin de se débarrasser de la notion qu'il ya quelque chose de magique à la fermeture d'un bar, en particulier dans le commerce de forex jour. Pour des exemples sur la façon d'utiliser plusieurs barres pour saisir une tendance pendant un pullback, consultez la vidéo ABC Forex Trading Strategy. La vidéo fournit également d'autres informations qui aideront à lire les tendances. Le but de la stratégie est d'isoler une tendance, puis d'utiliser des modèles engloutir pour signaler le retrait se termine et la tendance est de reprendre. Chaque retrait ne se termine pas par un modèle engouffrant, parfois, nous pouvons utiliser plusieurs barres pour signaler la fin d'un pullback (voir la vidéo mentionnée ci-dessus). Il n'y a pas besoin d'attendre que la bougie engloutissant pour compléter. Une fois qu'il a englouti la bougie précédente, prendre le commerce. Les modèles englobant don8217t ont un objectif de profit spécifique, donc en utilisant des extensions Fibonacci ou un rapport de récompense à risque fixe. Les arrêts sont placés au-dessus de la hauteur d'un modèle engorgant baissier, ou au-dessous du bas d'un modèle engouffrant haussier. Si vous négociez sur un graphique de 1 ou 5 minutes, essayez d'utiliser un courtier forex ECN avec une propagation proche de zéro. Voici le courtier ECN que j'utilise (ils ont aussi des comptes ordinaires). Avec un courtier ECN, vous pouvez exploiter plus efficacement les opportunités intra-journée, car vous êtes préoccupé par la propagation. Plus de 300 pages remplies de stratégies et d'informations commerciales. Disponible via téléchargement instantané. Forex Day Trading avec 1000 (ou moins) Un plan pour la façon de construire un revenu avec un petit compte commercial, en utilisant efficacement les contrôles de risque, le levier et le commerce sur un petit délai pour quelques heures par jour. Comprendre les heures de marché Forex et les séances et leur impact Comment séances de forex peuvent affecter différentes stratégies. Tendances horaires de chaque heure du jour de bourse. Anticipating Chart Pattern Breakout Direction Une approche non traditionnelle à la négociation des modèles graphiques. Il exige de la compétence en étant capable de lire le marché, mais fournit un meilleur prix d'entrée offrant un risque plus faible et un plus grand potentiel de profit.