Stratégies De Trading Utilisant Vwap

Trading avec VWAP et MVWAP Source: Microsoft Excel Les calculs appropriés devront être saisis. Atteindre le MVWAP est assez simple après VWAP a été calculé. Un MVWAP est essentiellement une moyenne des valeurs VWAP. VWAP est calculé seulement chaque jour, mais MVWAP peut se déplacer de jour en jour parce qu'il est une moyenne d'une moyenne. Cela donne aux commerçants à plus long terme un prix moyen pondéré en fonction du volume. Si un commerçant voulait une période de 10 MVWAP, ils attendaient simplement pour les dix premières périodes à s'écouler, puis serait la moyenne des 10 premiers calculs VWAP. Pour obtenir le calcul du MVWAP, faites la moyenne des 10 derniers chiffres de VWAP, incluez un nouveau VWAP de la période la plus récente et supprimez le VWAP de 11 périodes plus tôt. Appliquer aux graphiques Bien que la compréhension des indicateurs et des calculs associés soit importante, le logiciel de cartographie peut faire les calculs pour nous. Sur les logiciels qui ne comprennent pas VWAP ou MVWAP, il peut toujours être possible de programmer l'indicateur dans le logiciel en utilisant les calculs ci-dessus. (Pour obtenir des informations complémentaires, voir Conseils pour la création de graphiques de stock rentables.) En sélectionnant l'indicateur VWAP, il apparaît sur le graphique. Généralement, il ne devrait pas y avoir de variables mathématiques qui peuvent être modifiées ou ajustées avec cet indicateur. Si un commerçant souhaite utiliser l'indicateur de déplacement VWAP (MVWAP), elle peut ajuster le nombre de périodes à la moyenne dans le calcul. Cela peut être fait en ajustant la variable dans notre plate-forme graphique. Sélectionnez l'indicateur puis entrez dans sa fonction d'édition ou de propriétés pour modifier le nombre de périodes moyennes. Différences entre VWAP et MVWAP Il existe quelques différences majeures entre les indicateurs qui doivent être compris. VWAP fournira un total courant tout au long de la journée. Ainsi, la valeur finale de la journée est le prix moyen pondéré en fonction du volume de la journée. Si vous utilisez un graphique d'une minute, il ya 390 (6,5 heures X 60 minutes) des calculs qui seront effectués pour la journée, le dernier fournissant les jours VWAP. MVWAP d'autre part fournira une moyenne du nombre de calculs VWAP que nous souhaitons analyser. Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur finale pour MVWAP car il peut fonctionner de façon fluide d'un jour à l'autre, fournissant une moyenne de la valeur VWAP au fil du temps. Cela rend le MVWAP beaucoup plus personnalisable. Il peut être adapté aux besoins spécifiques. Il peut également être beaucoup plus sensible aux mouvements du marché pour les métiers à court terme et les stratégies ou il peut atténuer le bruit du marché si une période plus longue est choisi. VWAP fournit des informations précieuses pour acheter et détenir des commerçants, en particulier après l'exécution (ou fin de journée). Il permet au commerçant de savoir s'ils ont reçu un meilleur que le prix moyen ce jour-là ou s'ils ont reçu un prix plus mauvais. MVWAP ne fournit pas nécessairement cette même information. (Pour en savoir plus, voir Présentation de l'exécution des ordres.) Le VWAP démarre chaque jour. Le volume est lourd dans la première période après l'ouverture du marché donc, cette action pèse généralement lourdement dans le calcul VWAP. Le MVWAP peut être transporté de jour en jour, car il sera toujours en moyenne les périodes les plus récentes (10 par exemple) et est moins sensible à toute période individuelle - et devient progressivement moins les périodes plus moyennes. Stratégies générales Lorsqu'une valeur est une tendance, nous pouvons utiliser VWAP et MVWAP pour obtenir des informations sur le marché. Si le prix est au-dessus de VWAP, c'est un bon prix intra-day à vendre. Si le prix est inférieur à VWAP, c'est un bon prix intra-day à acheter. (Pour une lecture supplémentaire, voir Avantages des graphiques fondés sur des données intraday.) Il ya une mise en garde à l'utilisation de cette intra-journée bien. Les prix sont dynamiques, donc ce qui semble être un bon prix à un point de la journée peut ne pas être à la fin des jours. Sur les jours à la hausse tendances, les commerçants peuvent tenter d'acheter que les prix rebondissent MVWAP ou VWAP. Alternativement, ils peuvent vendre dans une tendance baissière que le prix pousse vers le haut vers la ligne. La figure 2 montre trois jours d'action de prix dans le iShares Silver Trust ETF (SLV). Comme le prix a augmenté, il est resté largement au-dessus du VWAP et MWAP, et se replie sur les lignes offertes opportunités d'achat. Comme les prix ont baissé, ils sont restés largement en dessous des indicateurs et les rassemblements vers les lignes étaient des opportunités de vente.7 Traders Day Raisons Aimer le VWAP 7 Traders Jour Raisons Aimer le VWAP Trouver le prix moyen basé sur la valeur de clôture d'un titre ne vous donnera pas une précision Image d'un stock de santé. C'est là que le VWAP entre en jeu. Si vous vous demandez ce qu'est le VWAP, n'attendez plus. VWAP représente le prix moyen pondéré en volume et il identifie le prix moyen réel d'un stock en factorisant le volume des transactions à un point de prix spécifique et non pas simplement basé sur le cours de clôture. Est-ce que le stock s'est fermé à un niveau élevé avec un faible volume? Le stock est-il passé à un nouveau bas avec un volume léger? Ce sont toutes des questions essentielles que vous voudriez répondre en tant que day trader avant de tirer le déclencheur. C'est là que le VWAP peut ajouter plus de valeur que votre indicateur de la moyenne mobile standard, car le VWAP réagit aux mouvements de prix basés sur le volume au cours d'une période donnée. Dans cet article, nous allons explorer les raisons de sept raisons commerçants aiment utiliser l'indicateur VWAP. Alors que nous avons mis en évidence les commerçants de jour, ce que nous allons discuter dans cet article est également applicable pour les commerçants swing et ceux d'entre vous qui aiment les graphiques quotidiens. Donc, si vous ne participez pas dans le monde du day trading, pas de soucis, vous trouverez toujours des pépites d'information précieuses dans ce post. Maintenant que vos attentes sont fixées, avant de nous pencher sur pourquoi les commerçants aiment le VWAP, permet d'abord de marcher à travers quelques concepts clés lors de l'utilisation de l'indicateur. Plus important encore, je veux m'assurer que nous comprenons où placer les entrées, les arrêts et les cibles lors de l'utilisation du VWAP. Entries Stops Cibles VWAP Setups Après avoir étudié le VWAP sur des milliers de graphiques, j'ai trouvé deux configurations de base: (1) pullback ou (2) breakout. De loin, le retrait vers le VWAP est la configuration la plus populaire pour les day traders comme ils essaient d'obtenir la meilleure valeur avant d'entrer dans le commerce. Rappelez-vous, day traders ont seulement quelques minutes à quelques heures pour un métier à travailler. La configuration d'évasion VWAP n'est pas ce que vous pensez peut-être. Je ne cherche pas une évasion à de nouveaux sommets, mais plutôt une rupture au-dessus du VWAP lui-même avec la force. Maintenant, permet de creuser dans les points d'entrée pour ces configurations. VWAP Pullback Entry Entry Option 1 Traders agressifs Agressive VWAP Trade La première option est pour les commerçants plus agressifs et consisterait à regarder l'action de prix comme il s'approche du VWAP. Attendez une pause du VWAP et puis regardez l'action de bande sur le temps et les ventes. Vous aurez besoin d'identifier quand la pression de vente est spiking et la bande devient fou. Ce mon ami est plus l'art que la science et vous obligera à pratiquer la lecture de la bande. L'objectif est d'identifier quand la pression de vente est susceptible de diminuer, puis entrer dans le commerce. Cette approche va rompre la plupart des règles d'entrée que vous entendez sur le web de simplement acheter sur le test du VWAP. Le problème avec cette approche est que vous ne savez pas si le prix va enfreindre le VWAP par 1 ou 4. J'ai appris à la dure et si le VWAP était à 10, je placerais mon ordre limite à 10. Inutile de dire, parfois Étaient des commerçants qui pouvaient se soucier moins de la VWAP et il trancherait à travers l'indicateur avec une telle rapidité, la piqûre durable à ma psyché dure jusqu'à ce jour. Cette technique d'utilisation de la bande n'est pas facile à illustrer en regardant un graphique de fin de journée. Vous aurez besoin de pratiquer cette approche en utilisant Tradingsim pour évaluer comment près vous pouvez venir à réellement appeler le tournant basé sur le flux d'ordre. Entrée Option 2 Risque Averse Traders Conservateur Entrée VWAP C'est ce que je recommanderais aux traders qui sont nouveaux dans l'indicateur VWAP. Essentiellement, vous attendez que le stock de tester le VWAP à l'envers. Ensuite, vous voudrez chercher le stock à fermer au-dessus du VWAP. Vous placerez alors votre ordre d'achat au-dessus du haut de la bougie qui a fermé au-dessus du VWAP. Bien qu'il s'agisse d'une approche plus conservatrice en matière d'entrée dans le commerce. Il vous ouvrira jusqu'à plus de risque que vous serez probablement quelques points de pourcentage au large du bas. Vous devrez déterminer en fonction de l'endroit où vous êtes dans votre voyage de négociation et votre appétit de risque pour évaluer quelle option d'entrée fonctionne le mieux pour vous. Il va sans dire que même si nous avons couvert les longs métiers de ces règles commerciales s'appliquent pour les métiers à court, il suffit de faire l'inverse. Maintenant que vous êtes dans le commerce, où devriez-vous placer votre stop Aggressive Trade Stop Aggressive Stop Price Si vous prenez l'approche agressive pour l'entrée du commerce, vous voulez placer votre arrêt à votre perte max quotidienne ou à un niveau clé (c.-à-matin Écart). Encore une fois, cela peut bien sûr fonctionner, mais vous devez être préparé pour les oscillations sauvages qui peuvent se produire si vous obtenez des choses fausses. Retrait Arrêt conservateur Arrêt L'arrêt de retrait est simple à identifier, c'est le point bas le plus récent. Par conséquent, après que vous entrez dans le commerce, si le stock commence à rollover, casse le VWAP et coupe ensuite les cotes les plus récentes faible si vous avez un problème. À ce stade, vous voudrez fermer le commerce et de protéger votre capital. Objectif VWAP La cible pour le commerce VWAP est ma partie préférée de cet article, car j'aime faire de l'argent trading. Vous avez quelques façons de déterminer votre potentiel de profit sur chaque métier. Vendre à la vente élevée quotidienne à la haute du jour C'est l'approche la plus populaire pour sortir un commerce gagnant pour les professionnels chevronnés de commerce de jour. Après avoir entré dans le commerce, vous placez votre arrêt en dessous du plus bas récent et puis regardez à la haute de la journée pour fermer la position. Vous remarquerez qu'après les évasions du matin qui se produisent dans les premières 20-40 minutes de l'ouverture du marché, la prochaine série d'évasions échouent souvent. C'est parce que les commerçants chevronnés vendent leurs positions longues aux commerçants de jour novice qui achètent l'évasion de la haute que nous allons au-delà de la première heure de négociation. Cela donne aux commerçants chevronnés la possibilité de décharger leurs actions au public sans méfiance. Dans le cas où vous vous demandez, oui, c'est légal. Vendre à un niveau d'extension de Fibonacci C'est pour les investisseurs plus haussiers qui recherchent les plus grands gains. Cette approche est basée sur l'hypothèse que le stock va briser le haut de la journée et courir à la prochaine Fibonacci niveau. Cet objectif peut représenter des gains énormes, souvent dans le domaine de 4 à 10 pour les métiers de jour. Cela signifie bien sûr que les chances de toucher cette cible plus importante sont moins probables, donc vous devrez avoir le bon état d'esprit pour gérer le pourcentage de victoires faible qui vient avec cette approche. Il ya bien sûr beaucoup d'autres stratégies de sortie, mais ce sont mes favoris. Quelle que soit la méthodologie que vous utilisez, n'oubliez pas de la garder simple. Le marché est l'endroit où les gens vraiment intelligents luttent souvent. Psychologie du commerce VWAP Si vous avez été le commerce pour une longueur de temps, vous savez les indicateurs et les graphiques sont juste de la fumée et des miroirs. Votre succès viendra à votre état d'esprit et une attitude gagnante. Donc, permet de prendre une pause de la quantitatives et obtenir plus dans la zone floue de l'état d'esprit. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'argent est entre vos deux oreilles Le commerce VWAP est quelque chose que j'ai testé un peu, et ont obtenu des résultats mitigés à ce jour. Un commerce de retrait a juste sens quand vous le regardez sur le papier. Vous n'achetez pas aux sommets de la journée, donc vous abaissez la distance de votre entrée, disons le fossé du matin. Ainsi, réduire le montant d'argent que vous risquer sur le commerce si vous deviez acheter la faille aveuglément. En outre, vous êtes en mesure de surveiller et de la taille de l'activité de négociation que le stock se déplace d'avant en arrière essayer de trouver son pied au VWAP. Cela vous permettra peut-être de regarder 2 à 4 bars avant de décider de tirer la gâchette. Vous pouvez alors commencer à regarder le volume pour voir si la vente sur le pullback est purement technique ou s'il ya un danger réel à l'horizon. Sons vraiment propre et soignée uh Eh bien, laissez-moi d'abord vous guider à travers ce que vous aurez probablement penser si un commerce de retrait VWAP ne va pas en votre faveur. Quand les choses ne vont pas si bien Tout d'abord, vous serez choqué, en fonction de combien vous aimez le VWAP. Il est peut-être difficile de croire que l'indicateur de tous les indicateurs ne fonctionne pas. La prochaine chose que vous serez confronté est quand à la sortie de la position. Si le stock tiré vers le haut, il sera difficile de trouver un point de pivot sans vous ouvrir à une perte significative. Si le stock a un point de pivotement étroit, vous êtes maintenant confronté à la possibilité de voir si le prix se ferme au-dessous du VWAP, ou si elle peut inverser et maintenir son terrain. Que devez-vous faire Ce sont le genre de réponses dont vous avez besoin d'avoir complètement vidée dans votre plan de négociation avant de penser à entrer dans le commerce. Le VWAP et tout à fait franchement, aucun autre indicateur n'abordera ces conflits internes de questions que vous devrez faire face. Ce sont des choses que vous devez gérer et garder sous contrôle si vous voulez avoir du succès sur les marchés. Quand les choses vont juste je ne veux pas peindre cette image de désespoir et de sombre pour toi, ainsi laisse le changement à plus d'un ton positif. Maintenant, le revers de ce commerce est quand vous l'obtenez juste. Je veux dire le stock se retire à la VWAP, vous clouer l'entrée et le stock fonctionne juste de retour à la haute précédente, puis les pauses que haute. Parlez d'un sentiment de maîtrise de ses justes lumières de négociation. Le stock va instantanément aller en votre faveur et en fonction de la volatilité du stock, vous vous retrouverez 2 à 3 sans même clignoter. L'argent va littéralement tomber dans votre compte. J'ai présenté ces deux scénarios, de sorte que vous avez une idée de ce que cela signifie d'être dans un commerce perdant et gagnant VWAP. Il suffit de savoir quand vous êtes dans un gagnant ou un perdant et combien de temps il vous faut pour arriver à cette conclusion sera le facteur décisif entre une courbe d'équité upsloping et celui qui se jette dans le sol. Exemples de commerce en temps réel Maintenant que vous avez une poignée sur les bases et la psychologie derrière la configuration, permet de creuser dans un certain nombre d'exemples commerciaux réels. Trump and Bank Stocks Permet de couvrir un exemple réel, afin que vous puissiez voir comment les choses ne vont pas toujours comme prévu, mais vous devez être prêt à tout. Exemple 1 - VWAP Pullback Trade Dans cet exemple de commerce, nous passerons en revue le ETF du secteur financier (XLF). Pourquoi le XLF vous pourriez demander Bien depuis l'élection de Donald Trump, les stocks bancaires ont été surperformant le marché large main sur poing, alors j'ai pensé qu'il serait grand de souligner quelque chose qui se passe actuellement sur le marché. Si vous étiez longtemps le secteur bancaire, quand vous vous êtes réveillé le 9 Novembre. Vous auriez été assez heureux avec l'action de prix. Jusqu'à ce point, il y avait un jour clair VWAP commerce, mais à lundi quart-arrière ce un peu, étaient des choses évidentes que VWAP Pullback Trade Avis comment l'ETF avait une bougie rouge énorme sur l'ouverture comme il a rendu les gains de la matinée. Je tiens également à souligner que les gains n'ont été que là pendant quelques secondes, parce que ce n'est pas évident à regarder un graphique statique. En tant que commerçant, comment sauriez-vous si XLF allait s'écraser à travers le VWAP sur la troisième bougie ou si elle irait plus haut Rappelez-vous, l'élection de Donald Trump n'était pas prévu, donc c'était vraiment anyones appellent ce qui se passerait sur le Ouvert. Ensuite, XLF éprouve un léger ralliement, seulement pour le survoler de nouveau et retest le VWAP. Si vous avez acheté XLF sur ce deuxième test Notez comment le XLF ne tient pas le VWAP et effectivement métiers au-dessous de l'indicateur. Maintenant que je vous ai totalement confondu, ce ne sont là que quelques-unes des choses que je veux mettre en évidence, car ce sont probablement les pensées qui seront en cours d'exécution par votre esprit en temps réel. Un autre point important à souligner est que les stocks n'honorent pas le VWAP comme s'il s'agissait d'un mur impénétrable. Si vous lisez d'autres articles sur le Web au sujet du VWAP, cela vous donne l'impression que si un stock se ferme au-dessous du VWAP vous devez courir pour les collines. C'est la chose la plus éloignée de la vérité. Il existe des systèmes automatisés qui poussent les prix au-dessous de ces niveaux évidents (c'est-à-dire VWAP) pour déclencher la tonne de points de vente au détail, afin de ramasser des actions en dessous de la valeur de marché. En outre, alors que vous pouvez regarder le VWAP, il ya une tonne de commerçants qui pourraient se soucier moins et n'ont pas l'indicateur sur leur graphique. Par conséquent, ce qui est si évident pour vous n'est pas même sur un autre radar des commerçants. Maintenant, de retour au commerce. La dernière chose qui a rendu ce commerce difficile est l'action de volume sur la rupture au-dessus du VWAP didnt scream buy me. Cependant, si vous regardez un peu plus dans les techniques, vous pouvez voir XLF fait des plus bas et le volume, quoique plus léger que le matin, est encore tendance plus élevée. Une fois que XLF a pu revenir au-dessus du VWAP avec un volume toujours croissant, il n'a jamais regardé en arrière. Encore une fois, pas la configuration parfaite techniquement, mais si vous pouvez lire entre les lignes, vous pourriez voir le potentiel du commerce. Rappelez-vous en tant que commerçant, nous ne sommes pas ici pour deviner comment les nouvelles auront une incidence sur les prix que nous avons juste le commerce tout ce qui est en face de nous. Exemple 2 - VWAP Breakout Trade Permet de pénétrer un peu plus en profondeur dans les échanges VWAP breakout et le volume associé à ces mouvements. Volume pour moi est la lentille que vous pouvez appliquer sur le marché, ce qui peut donner un sens à tout le chaos et le bruit. Il s'agit d'un métier de Buckeye Partners, LLP où vous pouvez voir le stock resté sous le VWAP pendant une certaine période de temps. Puis BPL a été en mesure de grimper au-dessus du VWAP, mais a commencé à juste traîner. À ce stade, vous pouvez sauter dans le commerce, puisque le stock a été en mesure de récupérer le VWAP, mais d'après ce que j'ai observé sur le marché, les choses peuvent rester latéralement pendant une quantité de temps considérable. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement de placer les métiers que vous avez besoin de placer des métiers qui feront le meilleur usage de votre temps et d'argent. La chose clé que vous voulez voir est l'augmentation des prix avec un volume significatif. Obtenez-vous le prix le plus bas pour une longue entrée, absolument pas. Cependant, vous recevrez confirmation que le stock est susceptible de fonctionner dans votre direction souhaitée. Dans cet exemple de trading spécifique, vous devrez attendre que le prix se déplace au-dessus de la barre de volume élevé venant du VWAP. C'est un signe pour vous que les chances sont en votre faveur pour un mouvement durable plus élevé. En tant que commerçant de jour, n'oubliez pas que déplacer plus élevé pourrait prendre 6 minutes ou 2 heures. Vous devrez juger la vitesse à laquelle le stock efface certains niveaux afin de déterminer quand sortir de votre position longue. VWAP et Confluence poulet et gaufres Ainsi, vous pourriez vous poser vous-même. Qu'est-ce que le poulet et les gaufres ont à voir avec le commerce Dans le commerce, un signal est ok, mais si plusieurs indicateurs de différentes méthodologies disent la même chose, alors vous avez vraiment quelque chose de spécial. Si vous n'êtes pas familier avec le concept de confluence, vous cherchez essentiellement des opportunités où un autre facteur de soutien technique est au même prix que le VWAP. Par exemple, un niveau Fibonacci ou une ligne de tendance majeure entrant en jeu au même niveau que l'indicateur VWAP. Cette confluence peut vous donner plus de confiance pour tirer le déclencheur, car vous aurez plus que juste le VWAP vous donnant un signal pour entrer dans le commerce. Cela m'amène à un autre point clé concernant l'indicateur VWAP. Il existe de grands négociants qui utilisent exclusivement le VWAP. Cependant, ces opérateurs utilisent l'indicateur VWAP pour une période prolongée. Lorsque vous démarrez avec le VWAP, vous ne voudrez pas utiliser l'indicateur aveuglément. Je ne suggère pas de jeter 10 indicateurs sur votre tableau pour confirmation, mais vous devrez utiliser un autre outil de validation pour vous assurer que vous voyez le marché clairement. Trouver VWAP Trades Timing est tout sur le marché et les traders VWAP ne sont pas différents. Alors que les stocks sont toujours le commerce ci-dessus, en dessous ou au VWAP, vous voulez vraiment entrer dans les métiers lorsque les stocks sont une décision cruciale hors du niveau. Pour ce faire, vous devez avoir la possibilité de rechercher ces configurations en temps réel. Si vous avez plus d'un critère pour entrer dans les métiers, vous allez probablement diminuer l'énorme univers des stocks à une liste de gestion beaucoup plus de 10 ou moins. Toutefois, si vous négociez purement sur la base du VWAP, vous aurez besoin d'un moyen de voir rapidement ce que les stocks sont en jeu. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un scanner en temps réel qui peut afficher la valeur VWAP à côté du dernier prix. Vous pouvez ensuite faire un croix du VWAP avec le prix actuel pour identifier les stocks volatils qui testent l'indicateur. Vous vous demandez probablement quels sont ces numéros sous la colonne des symboles. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, je échange le Nikkei la nuit des États. Bien que je n'ai pas mis en évidence tous les symboles qui se rapprochent ou testent le VWAP, vous pouvez obtenir le point. Une autre option si vous avez la possibilité de développer une analyse personnalisée est de prendre la différence du VWAP et le prix actuel et d'afficher une alerte lorsque cette valeur est nulle. Essentiellement, c'est la représentation numérique que le prix et le VWAP se chevauchent. 7 Traders jour Raisons Aimer le VWAP Im espérant que l'information jusqu'à présent a augmenté votre niveau de compréhension quand il s'agit de l'indicateur VWAP. Pour le compte rendu, la formule VWAP est la suivante: Nombre d'actions achetées x Prix des actions Total des actions achetées au cours de l'exercice Période Comme vous pouvez le constater, en multipliant le nombre d'actions par le prix, puis en le divisant par le nombre total d'actions, vous pouvez facilement trouver le prix moyen pondéré en volume du stock. Étant donné que le VWAP prend en considération le volume, vous pouvez compter sur cela plus que la simple moyenne arithmétique des prix de transaction dans une période. Théoriquement, une seule personne peut acheter 200 000 actions en une transaction à un prix unique, mais pendant cette même période, 200 autres personnes peuvent effectuer 200 transactions différentes à des prix différents qui n'ajoutent pas jusqu'à 100 000 actions. Dans cette situation, si vous calculez le prix moyen, cela pourrait induire en erreur, car il méconnaitrait le volume. Raison 2: VWAP peut permettre aux day traders d'acheter bas et de vendre haut Si votre stratégie de trading technique génère un signal d'achat, vous exécutez probablement l'ordre et laissez le résultat aux espoirs et aux prières. Cependant, les day traders professionnels ne passent pas une commande dès que leur système génère un signal commercial. Au lieu de cela, ils attendent patiemment un prix plus favorable avant de tirer la gâchette. Prix ​​de AAPL par rapport à son VWAP de 5 minutes Si vous trouvez que le cours de l'action se négocie sous l'indicateur VWAP et que vous achetez le stock au prix du marché, vous ne payez pas plus que le prix moyen du stock pour cette période donnée. Avec VWAP trading, vous pouvez coller à une stratégie commerciale où vous pouvez toujours acheter bas. En connaissant le volume moyen pondéré des actions, vous pouvez facilement prendre une décision éclairée sur si vous payez plus ou moins pour le stock par rapport aux autres commerçants jour. Raison 3: Une Croix VWAP peut signaler un changement de Market Bias Achat faible et la vente de haute est tout-grand cependant, si vous êtes un commerçant momentum, vous cherchiez à acheter lorsque le prix monte et de vendre quand le prix descend , À droite AAPL Crossing Above VWAP Une stratégie VWAP appelée la VWAP croix peut vous aider à localiser et le commerce dynamique sur le marché. Étant donné que l'indicateur VWAP ressemble à un prix d'équilibre sur le marché, lorsque le prix dépasse la ligne VWAP, vous pouvez interpréter cela comme un signal que la dynamique augmente et les commerçants sont prêts à payer plus d'argent pour acquérir des actions. Lorsque vous trouvez que le prix traverse le VWAP, vous pouvez considérer cela comme un signal que l'élan est baissier et agir en conséquence. Raison 4: VWAP peut agir en tant que soutien dynamique et la résistance BONT prix respectant VWAP ResistanceDay commerçants aiment l'indicateur VWAP parce que plus que souvent le prix trouve le soutien et la résistance autour du VWAP. Bien que ce soit une prophétie auto-réalisatrice que d'autres commerçants et algorithmes achètent et vendent autour de la ligne VWAP, si vous combinez le VWAP avec une action de prix simple, une stratégie VWAP peut vous aider à trouver un soutien dynamique et des niveaux de résistance sur le marché. Vous devriez noter que la probabilité qu'une ligne VWAP devienne une zone dynamique de soutien et de résistance devient plus élevée lorsque le marché est orienté. Raison 5: VWAP peut vous aider à confirmer les opportunités de négociation de contre-tendance VWAP confirme le signal de surdénération généré par l'indicateur RSI Vous êtes-vous déjà demandé si un stock est surcompensé ou survendu et si c'est le bon moment pour prendre un commerce de tendance contre Si vous regardez Le RSI ou Stochastics et double deviner si c'est une tendance forte ou le marché va revenir en arrière, puis l'ajout de l'indicateur VWAP sur votre graphique peut rendre votre vie beaucoup plus facile. Les traders professionnels ont une règle de base lors de l'utilisation du VWAP - si la ligne VWAP est doublure plate, mais le prix a augmenté ou baisse impulsivement, le prix sera probablement revenir à la ligne VWAP. Cependant, si la ligne VWAP commence progressivement à monter ou descendre avec la tendance, ce n'est probablement pas une bonne idée ou un bon moment pour prendre une position de tendance à contre-courant. Raison 6: VWAP peut vous aider à réduire l'impact sur le marché La plupart des day traders ne comprennent pas que leurs actions peuvent affecter le marché lui-même parce que nous échangeons souvent nos fonds personnels au niveau de détail. Toutefois, si vous êtes un gestionnaire de fonds de couverture ou en charge d'un grand fonds de pension, votre décision d'acheter un stock peut faire grimper le prix. Imaginez juste pour une seconde que vous êtes day trading et que vous voulez acheter 5 000 parts d'Apple (AAPL). AAPL est un stock assez populaire et les commerçants rencontrent rarement des problèmes de liquidité lors de la négociation. Par conséquent, vous n'aurez aucun mal à trouver un vendeur prêt à laisser aller de ses 5 000 actions AAPL à votre prix d'offre. Cependant, si vous voulez acheter 1 million d'actions AAPL dans les 5 minutes et passer une commande au marché, vous allez probablement acheter tous les stocks AAPL en vente sur le marché à votre prix d'offre donné dans une seconde. Une fois que cela arrive, votre courtier va remplir le reste de votre commande à tout prix imaginable, mais probablement plus élevé que le prix du marché actuel. Félicitations, vous venez de soumissionner le prix et a eu un impact sur le marché Placer une grande commande sur le marché pourrait être contre-productif, car vous finirez par payer un prix plus élevé que vous avez initialement prévu. Par conséquent, lorsque vous voulez acheter de grandes quantités d'un stock, vous devez étaler vos commandes tout au long de la journée et d'utiliser des ordres de limite. Si vous trouvez que le cours de l'action se négocie sous le VWAP, vous payez un prix inférieur par rapport au prix moyen. De cette façon, une stratégie VWAP peut servir de guide et vous aider à réduire l'impact du marché lorsque vous divisez les commandes importantes. Vous pouvez penser que cet exemple s'applique uniquement au grand garçon, mais attendre jusqu'à ce que vous voulez acheter des actions 10k d'un stock à faible flotteur. Vous découvrirez bientôt que le stock ne peut échanger 500 actions ou moins toutes les 5 minutes. Bonne chance d'essayer de ne pas enchérir le prix si vous voulez ramasser les actions 10k tout de suite. Raison 7: VWAP peut aider à battre les algorithmes haute fréquence Ils vous regardent - quand nous disons qu'ils veulent dire les algorithmes de négociation haute fréquence. Avez-vous déjà demandé pourquoi les niveaux de liquidité dans le marché boursier ont augmenté au cours des dernières années Les algorithmes haute fréquence peuvent agir comme des petits anges quand la liquidité est faible, mais ces anges peuvent se transformer en démons que la tentative d'enchérir le prix de Un stock en plaçant des commandes fausses seulement pour les annuler immédiatement. Si vous êtes émotionnellement à la suite de la bande, vous pouvez commencer à exécuter des commandes du marché parce que vous êtes inquiet le prix va s'enfuir de vous. C'est là que le VWAP peut entrer en jeu. Au lieu de se concentrer sur le niveau 2. vous pouvez placer des ordres limités au niveau VWAP pour accumuler lentement vos actions sans poursuivre ces commandes fantômes. Conclusion Une fois que vous appliquez le VWAP à votre journée de négociation, vous allez bientôt réaliser qu'il est comme tout autre indicateur. Il ya des stocks et des marchés où il clouer les entrées juste à droite et d'autres il apparaîtra sans valeur. Si vous utilisez l'indicateur VWAP en combinaison avec l'action de prix ou toute autre stratégie de trading technique, il peut simplifier votre processus décisionnel dans une certaine mesure. Par exemple, il existe de nombreuses applications pratiques de VWAP lorsque vous négociez de grandes quantités d'actions pour vous assurer de ne pas payer plus que la valeur marchande sur une période de temps. Rappelez-vous, le VWAP ne sera pas cuire votre dîner et promener votre chien. Vous avez encore besoin de prendre des décisions commerciales saines basées sur ce que le marché vous montre à un moment donné dans le temps. Si vous avez des questions sur VWAP ou souhaitez discuter de vos expériences avec le VWAP, veuillez le partager dans la section des commentaires ci-dessous. Related PostThis est un blog invité soumission de Jordan Caroleo 8211 Jordar411 Note de l'éditeur Une des meilleures études que j'utilise au cours de mon trading est le VWAP. Prix ​​moyen pondéré en volume du VWAP. Qu'est-ce que c'est, fondamentalement, la mesure du prix moyen tout au long de la journée qui est spécifique au volume. Ceci est crucial pour les commerçants intra-day (et plus longs cadres similaires) en raison du nombre de façons dont vous pouvez l'utiliser pour la confirmation. 1.) Force relative en ce qui concerne VWAP. Les négociants peuvent identifier la force relative (RS) dans un stock en ce qui concerne le VWAP. Est-ce que votre stock teste activement la ligne de tendance de VWAP de l'it8217s mais ne peut pas croiser ci-dessus ci-dessous est l'essai overbelow et failingholding Ce sont des choses à considérer en employant VWAP en ce qui concerne RS. 2.) Confirmation pour les changements de tendance intra-jour. VWAP peut vous aider à confirmer les nouveaux vendeurs et les nouveaux acheteurs. Par exemple, si votre stock a été tendance inférieure (serait inférieure à VWAP) dans la matinée, mais attrape une enchère et les tendances plus élevées (potentiellement traversant VWAP), vous pouvez deviner que de nouveaux acheteurs sont venus dans le nom pour soutenir. De même pour le contraire. Personnellement, je cherche des pièces qui ont des tests multiples contre le VWAP. Une fois que j'ai obtenu la confirmation du croisement et la tenue, c'est un domaine d'intérêt. 3.) Utilisation de VWAP pour identifier 8220bagholders.8221 Pour beaucoup, (en particulier les fonds et les joueurs plus grands) VWAP est le point de départ basée sur le volume pour les porte-bagages. Comme le stock se déplace en dessous de VWAP à de nouveaux plus bas (cet exemple est une situation longue). Similaires à un squeeze, ces longs commencent à liquider, créant un VWAP plus raide. Beaucoup de commerçants utilisent le VWAP comme un arrêt, ce qui est également acceptable. CLF baisse plus bas après avoir testé son VWAP. C'est un jeu sur la faiblesse relative. En utilisant ce facteur ainsi que d'autres facteurs clés (catalyseur, corrélation sectorielle, etc), vous pouvez construire la confirmation d'entrée et de sortie de vos métiers. GILD augmente avec le support au VWAP. Ce que j'aime dans cet exemple est les multiples tests contre elle aussi. Ce ne sont là que quelques points sur la raison pour laquelle VWAP est crucial pour le commerce intra-day et l'analyse. Vous ne pouvez pas traiter SOLELY sur VWAP, mais il est très utile pour la confirmation et la thèse de la construction. Pas de positions antérieures Les commentaires sont fermés. 1. SMB TRAINING n'est pas un courtier. SMB Training s'engage dans l'éducation et la formation des commerçants. 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Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas la négociation réelle. Since, also, the trades have not actually been executed the results may have been under or over compensated for the impact, if any, of certain market factors such as liquidity, slippage and commissions. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. No representation is being made that any portfolio will, or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. Tous les placements et métiers comportent des risques. Log in Manual registration is disabled 62 queries. 1.141 seconds.